Что такое арбитражные стратегии?

Каждый, кто играет на фондовом рынке, стремится получить максимальный доход при этом, сведя к минимуму все возможные риски. Одним из вариантов, как этого добиться, являются, так называемые, безрисковые или арбитражные стратегии. Разновидностей таких стратегий существует огромное множество, поэтому для начала просто рассмотрим общий подход и принцип работы таких методов.

 

Что такое арбитраж?

Что такое арбитражные стратегииКонечно же, изначально следует разобраться с самим понятием арбитража в торговле на фондовой бирже. Если говорить простыми словами, то арбитраж – это принцип торговли, когда в одно и то же время осуществляются сделки противоположные по направлению на одинаковое количество основного актива на срочном рынке и на споте.

Виды арбитража.

Одновременно на различных рынках валюта, акции, нефть, драг.металлы и другие активы могут иметь разную котировку. В данном случае можно получить профит, купив актив на одном рынке и тут же продав на другом. Это простой пример пространственного арбитража.
Есть другой вариант арбитражной сделки, когда торговля проходит в пределах одного рынка, тогда имеет место временный арбитраж. Так он называется потому, что колебания цены активов – явление также временное. Пример, в этом случае очень прост: в начале месяца вы купили контракт на покупку золота по 1000 долл. за унцию, а в середине месяца приобрели другой контракт на продажу по 1100 долларов.
Еще одним довольно распространенным на «тонком рынке» видом арбитража является эквивалентный. Для его использования требуется проводить арифметические расчеты и внимательно следить за новостями, которые могут на доли секунд вывести курс активов за рамки, тем самым дав шанс заработать трейдерам.

Как получить прибыль с помощью арбитражной стратегии?

Что такое арбитражные стратегии1Основным положительным моментом работы с данными стратегиями на Форекс является то, что нет необходимости иметь крупные депозиты и счета у разных брокеров. Можно даже торговать на одном счете, используя для этого микро и мини-лоты. Лучше всего для этих целей применять, так называемый, статистический арбитраж. Больше информации можете получить на Trade12.
Основополагающими данного метода являются статистика и реверсия. Изучая историю котировок, вы находите 2 валютные пары с максимальной взаимной корреляцией. Когда корреляция ослабевает, успешные трейдеры советуют покупать слабую пару, а продавать сильную. Доход вам обеспечен в тот момент, когда восстановится корреляция.

Пример статистического арбитража.

Рассмотрим пошагово работу стратегии статистического арбитража:

  1. Используя корреляционный калькулятор, находим 2 валютные пары с высокой корреляцией, пусть это будут EUR/JPY и NZD/JPY.
  2. Сравним обе этих пары, используя специальный индикатор, задав ему предварительно стандартное отклонение, величину спреда и линию скользящей средней.
  3. Определяем момент входа-выхода на рынок и из него.
  4. Открываем сделку на покупку, если индикатор (синяя линия) пересек желтую;
  5. Открываем сделку на продажу, если индикатор (синяя линия) пересек красную;
  6. Выход с рынка осуществлять, когда станет нормальной величина спреда и его линия вернется к своему среднему значению.

Для закрепления материала, можете ознакомиться со следующим видео на тему арбитражных стратегий:

Оцените статью, спасибо!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *